一体化运营平台 提升资管机构行业竞争力

作者:杨东波 李 甘 日期:2021-08-16 11:21:49

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  导读  

如何将数字化与运营管理有效结合,实现基金运营的数字化转型,是体现资管机构基金运营能力的重要标志,是当前资管机构提升行业竞争力的必然选择。


  正文  

“基金运营一体化平台”是服务于基金运营相关业务的智能化技术平台。平台围绕基金运营核心业务要素,以实际业务场景落地为目标,旨在解决基金运营各业务流程所遇到的问题,致力构建一个能够覆盖基金运营整个生命周期,贯通运营所有业务流程,联接运营相关业务系统的一体化技术平台。

平台主要包括9个子模块:实时估值及净值核对模块、事件预警模块、核算数据接入模块、核算流程管控模块、指标计算模块、自动化估值模块、风险集中监控模块、数据报送模块、报告支撑模块。这9个模块覆盖基金运营主要业务场景,并对业务链条中主要环节提供解决方案,各模块之间数据互通,业务互联。有效解决基金运营环节中手工操作过多、风险控制不完善、业务系统互相孤立、业务流程各自散落的难题。


  风险控制方面  

针对运营风险产生的系统操作错误、流程不规范、事件遗漏、风险指标难以计算、风险点多系统难于全面覆盖、基础数据错误、系统计算差错等,平台主要采用六大手段以解决风险控制的4个核心问题,包括:① 如何确保估值所需基础数据准确无误?② 如何保障基金运营各环节合规无差错?③ 如何避免人工操作导致的疏漏和错算?④ 如何从结果层面反推净值的准确性?

核算流程管控

实现核算操作全程跟踪,规范操作步骤,防止疏漏。具体化每一类业务操作步骤、操作流程及风险事项,采用系统化的方式固化下来,将流程跟踪由线下转为线上,实现系统内部及跨系统流程监控,保障每一步操作都能准确合规执行到位,消除因人为疏忽导致的差错。

事件预警机制:实现风险事项、特殊事件提早告警,防止重要事件被遗漏。跟踪核算过程中容易遗漏的特殊业务,尤其是偶发业务,对其进行提前预警,通知会计及早做好应对措施,并生成处理流程进行跟踪管理,做到对特殊事件生命周期全程跟踪,确保业务处理无遗漏。

自动化估值、自动化报送等人工操作自动化:采用RPA技术,实现系统操作自动化,从而确保操作规范,降低因人工误操作导致的差错。

集中化风险监控: 通过 “源头-过程-结果”全方位360度监控,实时排查运营风险。估值核算业务点多达数百个,涉及数据点达到数千项,每个点都存在计算差错的风险,小差错极可能导致大型风险事件的发生,简单地依靠人工检查已远远无法满足,需要完备的风险监控模块。业务覆盖上,实现从交易、持仓、净值到接口层面进行监控,将公共数据风险、交易流水风险、持仓风险、资金头寸风险、净值核算风险、信息披露风险通过系统自动监控,做到数据输入自动监测、核算中间过程实时监控、核算结果独立校验、信息披露及监管报送多路核对,构建多维度立体风险防护网。同时,构建统一的监控大屏,实现风险指标可视化,实时展示异常情况。

智能化净值分析:估值结果合理性推导, 从第三方视角,采用独立于估值计算规则的第三套算法,验证估值结果的合理性,进一步确保基金净值无差错。

自研估值系统:根据基金会计准则,通过一系列复杂的算法独立完成基金资产估值,估值结果不依赖于开发商估值系统,并实现与开发商估值系统以及托管行估值系统三方数据核对,构建风险防护的最后一道屏障。


  效能提升方面  

制约效能提升的主要问题包括:运营涉及系统多,系统间数据不通,交互困难;运营链条长,业务环节多,部分环节缺乏系统支持,人工介入程度高;基础数据多,大部分靠手工下载、识别、录入,录入工作量大;系统操作繁琐,耗时长;运营指标计算复杂,计算量大,准确性要求极高;信息披露、报告制作业务量大、制作复杂,时间要求紧迫等。针对以上问题,平台采用六大手段致力解决:① 如何从繁琐重复的手工操作中解放出来?② 如何快速精确计算估值所需各项指标?③ 如何构建系统之间数据互通,解决信息孤岛?④ 如何解决信息披露难点痛点,实现披露高效准确?⑤ 如何联通各环节,构建全流程的解决方案?

基础数据自动采集识别:基础数据准备是基金估值的前提,构建基础数据管理平台,采用RPA、FTP、Web 服务、OCR等方式可实现核算所需数据从多个数据源自动下载、识别和存储,并提供标准化的数据接口触发估值系统进行数据导入,将传统的手工下载、录入由系统自动完成,大幅减少人工录入工作。

自动化估值、一键报送:估值操作是估值核算的主要环节,构建自动化估值模块,采用Python自动化工具、OCR识别技术及接口调用方式,按既定业务规则,自动触发估值操作全程执行。实现从基础数据采集到自动化估值、最后净值数据对外发布,全流程自动完成,核算过程可视化,风险监测自动触发,无须人工操作。一方面大幅减少烦琐重复的人工操作; 另一方面,规范操作流程,降低人工操作风险。自动化估值将操作执行交给机器完成,将重要的风险判断交由核心人员处理。不仅简化了业务流程,而且可以更好地发挥业务人员的价值。

资金、头寸、费用等核算要素计算电子:日常运营有大量的数据计算,多依托Excel底稿完成。通过梳理计算规则,构建核算要素计算模块,对基金运营中多类业务场景提供计算结果。

数据集中化:基金运营涉及业务系统多, 一方面需要从销售机构、交易所、中登、上清中债等机构获取清算数据,另一方面需要将估值结果、净值明细、资金费用等数据发送给外部机构,系统间关联关系复杂,很多数据交互依赖人工、线下完成。通过构建数据集中化管理平台,实现运营数据归集、按类存放、对外数据统一分发,做到上下游间数据互通,让线下交互向线上转变,解决系统间数据孤岛的问题,实现各业务系统在数据上的无缝对接。数据集中化一方面实现了交易、持仓、行情资讯等原始数据收集,做到运营数据统一管理,解决了数据来源散落的问题; 另一方面做到净值报送、资金费用推送一键完成,解决数据报送多头管理的问题。

统一指标服务:信息披露、监管报送、报告制作一直是基金运营中耗时最长、资源投入最多的环节,其以报告数量多、报表个性化强、指标计算复杂、涉及数据源广等高难度一直成为制约基金运营效能提升的最大障碍。在数据集中管理的基础上,构建统一的指标服务平台,加强指标的通用性及准确性管理,资产数据在此进行整合,实现净值、持仓、交易、损益等数据结构化存储,在此基础上构建服务指标——先建立原子指标,在此之上汇总计算构建二级、三级指标。统一指标服务一方面可大幅降低指标重复开发的问题,另一方面可解决同类指标口径不一的问题,方便快速准确在此基础上构建业务系统。

全流程贯通,业务处理一站式:平台建立以具体业务流程处理为主线的整体解决方案,将流程处理中人工操作或人工控制环节系统化,逐步实现业务处理全程线上化,各业务节点间无缝衔接,首尾相连,由点及面,构成出从估值前数据准备、估值中操作执行及指标计算、到估值后数据报送及信息披露完整的业务处理闭环,同时风险监控全流程跟踪管理,一套系统解决所有问题。


(杨东波为南方基金管理股份有限公司信息技术部联席总经理,李甘为信息技术部董事)






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